SignalPlus波动率专栏(20231023)：BTC破3，IV再度上涨
美联储官员博斯蒂克表示，美联储不会在明年年中之前降息，本周市场将关注美国PMI数据、Powell讲话以及GDP数据公布。BTC和ETH价格震荡上行，看涨期权成交火热，ETH出现大量看跌波动率的Short Straddle策略。 摘要由 Mars AI 生成 本摘要由 Mars AI 模型生成，其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。
上周美联储官员博斯蒂克在讲话中表示，美联储在在明年年中之前不会降息，首次降息可能会发生在2024年底；本周市场将重点关注（UTC+8）24Oct 9:45pm的美国PMI数据，26Oct 4:35am Powell讲话以及当日8:30pm美国GDP数据公布。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
数字货币方面，BTC连续数天震荡上行，今已在30000上方站稳脚跟。受此提振，BTC整体IV再度走高7%左右，Skew也达到了过去一年的历史最高点。过去一日月底（27OCT）的看涨期权成交火热，一方面，有以31000 vs 32000为代表的Call Spread，以及Buy 27OCT 31500 vs Sell 24Nov 40000这样的看涨三角价差，看好这波短期上涨动能的延续；另一方面，该期限看涨期权高昂的Vol Premium也吸引了卖方的注意，31000C上累计1.6K BTC的卖出平衡了昨日的交易分布。除此之外，27Oct Put在27000遭到大量抛售，持仓量增加近1K。
ETH 在联动作用下一度打破1700关口，IV也被带高5%左右。从成交来看，与BTC相似，27Oct Call Spread是大宗策略交易的热点。不同的主要有两块，一，ETH在27Oct/24Nov上出现大量看跌波动率的Short Straddle策略，成交IV约在40～41%左右；二，24NOV 1650/1700 Call遭到海量平仓买入，OI分别减少30.26K/39.19K ETH。
Source: Binance TradingView，BTC从27000一路震荡上行突破30000
Source: Deribit （截至 23 Oct 16:00 UTC+8）
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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