Greeks.live: il mercato si riscalda notevolmente mentre l'ottimismo dei partecipanti al mercato delle opzioni per gennaio diminuisce

Il 25 dicembre, l'analista di Greeks.live Adam ha pubblicato sui social media che la differenza nello skew delle opzioni tra le scadenze si è ampliata. Dalla fine dell'anno, durante il mercato rialzista, lo skew tra le scadenze è stato vicino, fluttuando intorno al 5%, con la maggior parte delle differenze tra di esse non superiore all'1%, ma entrando nella recente correzione, la differenza ha iniziato ad ampliarsi e lo skew a breve termine è diminuito di più. Lo skew a breve termine è diminuito di più.

Questi dati suggeriscono che la frenesia nel mercato sta chiaramente diminuendo e che i partecipanti al mercato delle opzioni sono meno ottimisti riguardo a gennaio.