Bitget Futures: Szacowana cena likwidacji

Wyjaśnienie szacowanej ceny likwidacji w Bitget Futures

1. Szacowana cena likwidacji

Użytkownicy mogą wyświetlić cenę likwidacji na stronie zlecenia i stronie pozycji, aby dowiedzieć się o ryzyku związanym z otwarciem lub utrzymaniem pozycji. Szacowana cena likwidacji jest wartością referencyjną obliczoną na podstawie bieżących warunków rynkowych i rachunkowych. Szacowana cena likwidacji jest wartością zmienną, zależną od warunków rynkowych, transakcji i depozyt zabezpieczający.

2. Obliczenie szacunkowej ceny likwidacji

2.1. Szacunkowy wzór obliczania ceny likwidacji (isolated margin)

Definicje:

IsolatedLiq: Szacowana cena likwidacji w trybie isolated margin.

IsolatedMargin: Oddzielna inwestycja w depozyt zabezpieczający dla bieżącej pary handlowej.

OpenPrice: Cena wejścia bieżącej pary handlowej.

OpenAmount: Wielkość pozycji bieżącej pary handlowej.

MMR: Wskaźnik depozytu obowiązkowego dla bieżącej pary handlowej.

CoinMainIndexPrice: Cena indeksu odpowiadającej pary handlowej kontraktów futures z zabezpieczeniem w monetach. Wartość wynosi 1 dla kontraktów futures z zabezpieczeniem w USDT/USDC.

OpenDirection: Kierunek pozycji bieżącej pary handlowej. Wartość wynosi 1 dla pozycji długich i -1 dla pozycji krótkich.

TakerFeeRatio: W oparciu o opłatę w momencie złożenia zlecenia taker.

Wzór jest następujący:

2.1. Szacowany wzór obliczania ceny likwidacji (cross margin)

Szacowana cena likwidacji dla trybu cross margin różni się dla trybu hedgingu i trybu jednokierunkowego. Ich wzory znajdują się poniżej. Różnica we wzorach cen likwidacji między trybem jednokierunkowym a zabezpieczającym wynika z różnych metod pomiaru ryzyka.

2.2.1 Szacowana cena likwidacji w trybie hedgingu

Definicje:

CrossLiq: Szacowana cena likwidacji w trybie cross margin.

AccountAsset: Aktywa konta.

IsolatedAllMargin: Depozyt zabezpieczający używany przez wszystkie pozycje z isolated margin.

IsolatedAllCoinUnrealizedPnl: Niezrealizowane PL wszystkich pozycji z isolated margin.

CrossAllCoinUnrealizedPnl: Niezrealizowane PL wszystkich pozycji cross margin.

CrossOtherUnrealizedCoinPnl: Niezrealizowane PL pozycji cross margin (z wyłączeniem bieżącej pary handlowej).

OpenLongPrice: Cena wejścia bieżącej pary handlowej w przypadku zajęcia pozycji długiej.

OpenShortPrice: Cena wejścia bieżącej pary handlowej w przypadku krótkiej pozycji.

OpenLongAmount: Wielkość pozycji dla bieżącej pary handlowej w przypadku przejścia na pozycję długą.

OpenShortAmount: Wielkość pozycji dla bieżącej pary handlowej w przypadku krótkiej pozycji.

OrderTotalMarketCap: Wartość wszystkich otwartych zleceń dla bieżącej pary handlowej. Wartość pojedynczego zlecenia to: ilość × cena zlecenia.

MMR: Wskaźnik depozytu obowiązkowego dla bieżącej pary handlowej.

CoinMainIndexPrice: Cena indeksu odpowiadającej pary handlowej kontraktów futures z zabezpieczeniem w monetach. Wartość wynosi 1 dla kontraktów futures z zabezpieczeniem w USDT/USDC.

TakerFeeRatio: W oparciu o opłatę w momencie złożenia zlecenia taker.

Wzór jest następujący:

2.2.2 Szacunkowa cena likwidacji w trybie jednokierunkowym

Definicje:

CrossLiq: Szacowana cena likwidacji w trybie cross margin.

AccountAsset: Aktywa konta.

IsolatedAllMargin: Depozyt zabezpieczający używany przez wszystkie pozycje z isolated margin.

IsolatedOrderAllMargin: Depozyt zabezpieczający używany przez wszystkie otwarte zlecenia z isolated margin.

IsolatedAllCoinUnrealizedPnl: Niezrealizowane PL wszystkich pozycji z isolated margin.

CrossAllCoinUnrealizedPnl: Niezrealizowane PL wszystkich pozycji cross margin.

CrossOtherUnrealizedCoinPnl: Niezrealizowane PL pozycji cross margin (z wyłączeniem bieżącej pary handlowej).

OpenAmount: Wielkość pozycji bieżącej pary handlowej.

OpenDirection: Kierunek pozycji bieżącej pary handlowej. Wartość wynosi 1 dla pozycji długich i -1 dla pozycji krótkich.

LastMarkPrice: Cena mark bieżącej pary handlowej.

MMR: Wskaźnik depozytu obowiązkowego dla bieżącej pary handlowej.

CrossAllMM: Bieżący depozyt zabezpieczający dla wszystkich par handlowych w trybie cross margin. Depozyt zabezpieczający pojedynczej pary handlowej to (suma wartości pozycji pojedynczej pary handlowej i wartości otwartych zleceń) × MMR.

CoinMainIndexPrice: Cena indeksu odpowiadającej pary handlowej kontraktów futures z zabezpieczeniem w monetach. Wartość wynosi 1 dla kontraktów futures z zabezpieczeniem w USDT/USDC.

TakerFeeRatio: W oparciu o opłatę w momencie złożenia zlecenia taker.

Wzór jest następujący: